PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с GOLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или GOLD.

Корреляция

Корреляция между ^DXY и GOLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.18%
4,554.29%
^DXY
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.75

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.93

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

^DXY:

0.88

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.13

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

^DXY:

-1.47

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

^DXY:

3.54%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

^DXY:

6.93%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

^DXY:

-39.54%

GOLD:

-55.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 0.41% против 5.45% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-6.00%

5 лет

-0.08%

10 лет

0.41%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.96%

5 лет

-4.11%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DXY: -0.75
GOLD: 0.49
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DXY: -0.93
GOLD: 0.91
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DXY: 0.88
GOLD: 1.11
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DXY: -0.13
GOLD: 0.26
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DXY: -1.47
GOLD: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.49
^DXY
GOLD

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и GOLD

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.54%
-55.93%
^DXY
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и GOLD

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 3.50%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
15.93%
^DXY
GOLD